Strategien, um Volatilität effektiv zu handeln Mit VIX Chicago Board Optionen Exchange Market Volatility Index, besser bekannt als VIX. Bietet Händlern und Investoren eine Vogelperspektive von Echtzeit-Gier und Angst Ebenen, während die Bereitstellung einer Momentaufnahme der Märkte Erwartungen für die Volatilität in den nächsten 30 Handelstagen. CBOE eingeführt VIX im Jahr 1993, erweitert seine Definition 10 Jahre später und fügte einen Futures-Vertrag im Jahr 2004. (Lesen Sie mehr: Die Finanzmärkte: Wenn Angst und Gier übernehmen). Volatilitätsbasierte Wertpapiere, die in den Jahren 2009 und 2011 eingeführt wurden, haben sich in der Handelsbranche sowohl für Hedging - als auch für Richtungsspiele als äußerst beliebt erwiesen. Im Gegenzug haben der Kauf und Verkauf dieser Instrumente einen wesentlichen Einfluss auf das Funktionieren des ursprünglichen Indexes gehabt, der von einem rückständigen in einen führenden Indikator umgewandelt wurde. Aktive Händler sollten eine Echtzeit-VIX auf ihrem Markt-Bildschirme zu halten, immer, den Vergleich der Indikatoren Trend mit Preis-Aktion auf den beliebtesten Index-Futures-Kontrakte. Konvergenz-Divergenz Beziehungen zwischen diesen Instrumenten generiert Reihe von Erwartungen, die in der Handelsplanung und Risikomanagement zu unterstützen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Lesen Sie Markttrends mit Konvergenz-Divergenz-Analyse). Diese Erwartungen beinhalten: Steigende VIX steigende SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures Baisse Divergenz, dass schrumpfende Risiko Appetit und ein hohes Risiko für eine Kehrseite Umkehr voraussagt. Steigende VIX fallende SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures bärische Konvergenz, die die Chancen für einen Abwärtstrend Tag erhöht Falling VIX fallen SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures bullish Divergenz, dass die wachsende Risiko Appetit und ein hohes Potenzial für eine Aufwärtsbewegung prognostiziert. Falling VIX steigenden SampP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bullish Konvergenz, die Chancen für einen Aufwärtstrend Tag erhöht. Divergente Aktion zwischen SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures senkt prädiktive Zuverlässigkeit, oft nachgebende whipsaws. Verwirrung und Bereich-gebunden Bedingungen. Das VIX-Tagesdiagramm sieht eher wie ein Elektrokardiogramm aus als eine Preisanzeige, die vertikale Stacheln erzeugt, die Stressperioden widerspiegeln, die durch ökonomische, politische oder umweltbedingte Katalysatoren verursacht werden. Am besten ist es, absolute Werte zu beobachten, wenn man versucht, diese gezackten Muster zu interpretieren Große runde Zahlen, wie 20, 30 oder 40 und nahe früheren Spitzen. Achten Sie auch auf Wechselwirkungen zwischen dem Indikator und den 50- und 200-Tage-EMAs. Wobei diese Niveaus als Unterstützung oder Widerstand dienen. (Siehe auch: Momentum Trading With Discipline). VIX setzt sich in eine langsame, aber vorhersehbare Trendwirkung zwi - schen periodischen Stressoren ein, wobei das Preisniveau allmählich steigt oder langsam zurückgeht. Sie können diese Übergänge deutlich auf einem monatlichen VIX-Diagramm anzeigen die 20-Monats-SMA ohne Preis sehen. Beachten Sie, wie der gleitende Durchschnitt in der Nähe von 33 während der 2008-09 Bärenmarkt erreichte, obwohl der Indikator bis zu 90 gedrängt. Während diese langfristigen Trends nicht in kurzfristigen Handel Vorbereitung helfen, sind sie immens nützlich in Markt-Timing-Strategien, vor allem in Positionen, die Letzten mindestens 6 bis 12 Monate. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Wie man einen gleitenden Durchschnitt verwendet, um Aktien zu kaufen). Kurzfristige Händler können VIX-Geräuschpegel senken und die Intraday-Interpretation mit einem 10-bar SMA, der auf die 15-Minutenanzeige aufgebracht wird, verbessern. Beachten Sie, wie der gleitende Durchschnitt in einem glatten Wellenmuster, das die Quoten für falsche Signale reduziert, höher und tiefer wird. Seine Zeit, die Positionierung neu zu bewerten, wenn der gleitende Durchschnitt die Richtung ändert, weil er Umkehrungen sowie die Fertigstellung von Preisschwankungen in beiden Richtungen voraussagt. Die Preislinie kann auch als Auslösemechanismus verwendet werden, wenn sie über oder unter dem gleitenden Durchschnitt kreuzt. VIX-Futures bieten die reinste Exposition gegenüber den Indikatoren Höhen und Tiefen, aber Equity-Derivate haben ein starkes Follow-up mit dem Einzelhandel Handelsmenge in den letzten Jahren. Diese Exchange Traded Products (ETPs) nutzen komplexe Berechnungen, die mehrmonatige VIX-Futures in kurz - und mittelfristige Erwartungen schichten. Zu den wichtigsten Volatilitätsfonds gehören: SampP 500 VIX Short Term Termingeschäfte ETN (VXX) SampP 500 VIX Mid Term Termingeschäfte ETN (VXZ) VIX Short Term Termingeschäfte ETF (VIXY) VIX Mid Term Futures ETF (VIXM) - term Gewinne kann eine frustrierende Erfahrung sein, weil sie eine strukturelle Vorspannung enthalten, die eine konstante Rückstellung auf verfallende Futures-Prämien zwingt. Dieser Contango kann Gewinne in volatilen Märkten auslöschen, so dass die Sicherheit den Underlying-Indikator deutlich unterschreitet. Infolgedessen werden diese Instrumente in längerfristigen Strategien als Hedging-Instrument oder in Kombination mit Schutzoptionen am besten eingesetzt. (Mehr zu diesem Thema finden Sie unter: 4 Wege zum Handel The VIX). Der VIX-Indikator, der in den 1990er Jahren geschaffen wurde, hat eine Vielzahl von Derivatprodukten hervorgebracht, die es Händlern und Anlegern ermöglichen, das durch stressige Marktbedingungen verursachte Risiko zu bewältigen. CVR3 VIX Market Timing CVR3 VIX Market Timing Das CVR3 ist eine kurzfristige Handelsstrategie unter Verwendung der CBOE-Volatilität Index (VIX) zur Zeit der SampP 500. Entwickelt von Larry Connors und Dave Landry, sucht diese Strategie nach überextended VIX Lesungen zu signalisieren übermäßige Angst oder Gier an der Börse. Übermäßige Angst wird verwendet, um Kaufsignale in dieser Mittel-Reversion-Strategie zu generieren, während übermäßige Gier wird verwendet, um Verkaufssignale zu generieren. VIX Definiert Der CBOE Volatility Index (VIX) misst die implizite Volatilität für einen Korb von Put - und Call-Optionen für den SampP 500. Insbesondere ist der VIX so ausgelegt, dass er die erwartete 30-Tage-Volatilität für den SampP 500 misst Risiko. Relativ hohe Volatilität spiegelt das höhere Risiko an der Börse wider. Eine relativ geringe Volatilität deutet auf ein geringes Risiko hin. Die VIX ist auch bekannt als die Angst-Index. Volatilität und die VIX-Spike, wenn Angst die Börse trifft. Dies führt zu einem Anstieg der impliziten Volatilität für Put-Optionen, was bedeutet, dass die Preise auch steigen. Selbstzufriedenheit ist das Gegenteil von Angst. Die VIX bewegt sich niedriger als Angst nachlässt und Händler werden als selbstgefällig, wenn die VIX erreicht übermäßig niedrigen Ebenen. Kaufsignal Es gibt drei Regeln für Kaufsignale und alle drei beziehen sich direkt auf den CBOE Volatility Index (VIX). Dieser Artikel wird die Regeln im ersten Satz auflisten und dann eine Methodik basierend auf SharpCharts. 1. Der tägliche Tiefstand liegt über seinem 10 Tage gleitenden Durchschnitt. Das bedeutet, dass die gesamte Leiste oder der Leuchter über dem 10-Tage-Durchschnitt liegen muss. 2. Die tägliche Schließung ist mindestens 10 über seinem 10 Tage gleitenden Durchschnitt. Der Percent Price Oscillator (PPO) kann verwendet werden, um Regel zwei zu definieren, aber dies bedeutet, dass ein 10-Tage exponentieller gleitender Durchschnitt verwendet wird. PPO (1,10,1) zeigt die prozentuale Differenz zwischen dem 1-Tages-EMA (schließen) und dem 10-Tage-EMA. Ein PPO gleich 10 oder größer bedeutet, dass das Schließen mindestens 10 über dem 10-Tage-EMA liegt. 3. Der Abschluss ist unter dem offenen. Diese Regel ist eine Abänderung von Dave Landry. Es bedeutet einfach, dass der Leuchter schwarz oder gefüllt sein muss. Ein gefüllter Leuchter weist darauf hin, dass der Verschluss unter dem geöffneten liegt. Ein weißer oder hohler Leuchter zeigt an, dass der Abschluss über dem offenen liegt. Kaufbeispiel Das obige Beispiel zeigt den CBOE Volatility Index (VIX) das Hauptfenster, den mittleren Preis Oszillator (1,10,1) im mittleren Fenster und den SampP 500 im unteren Fenster. Alle drei Regeln, die sich am gleichen Tag ausrichten, werden nicht so oft passieren, wie man denkt. Die grünen Pfeile markieren vier Kaufsignale von Ende Juli bis Ende September 2011. Chartisten könnten Regelfenster betrachten, indem sie nach allen drei Regeln suchen, die innerhalb eines dreitägigen Zeitrahmens ausgelöst werden. Dies würde die Anzahl der Signale erhöhen. Verkaufssignal 1. Der Höchstwert des VIX liegt unter dem 10-Tage-Durchschnitt. Dies bedeutet, dass der gesamte Balken oder Leuchter unter dem 10-Tage-Gleitender Durchschnitt sein muss. 2. Die tägliche Schließung ist mindestens 10 unter dem 10-Tage-Gleitende Durchschnitt. Wiederum können Chartisten den Prozent-Preis-Oszillator (1,10,1) verwenden, um dies zu messen. Ein Wert von -10 bedeutet, dass die Schließung 10 Prozent unter der 10-Tage-EMA liegt. 3. Der Abschluss ist über dem offenen. Diese Modifikation von Dave Landry bedeutet, dass der Leuchter weiß oder hohl sein muss. Verkaufsbeispiel Das Beispiel unten zeigt ein Verkaufssignal im zweiten Halbjahr 2011. Der PPO (1,10,1) zog unter -10 mehrmals und es gab ein paar weiße Leuchter unter dem 10-Tage gleitenden Durchschnitt, aber die drei Regeln Nur einmal ausgerichtet. Wieder, entspannend diese Regeln durch die Schaffung eines Regel-Fenster (3 Tage) würde die Signalfrequenz erhöhen. Stop-Verluste Connors und Landry schlugen relativ enge Stop-Verluste vor. Bei Long-Positionen würde ein Stop-Loss ausgelöst, wenn der VIX unter dem 10-Tage-Tagesdurchschnitt (auf einer Intraday-Basis) unter dem vorherigen Tag liegt. Kurze Positionen würden geschlossen, wenn die VIX bewegt sich über dem vorherigen Tag039s 10-Tage gleitenden Durchschnitt. Alternativ empfehlen Connors und Landry, dass Händler innerhalb von zwei bis vier Tagen beenden könnten. Dies macht das System recht kurzfristig orientiert. Chartisten können auch prüfen, eine Stop-Verlust direkt an den SampP 500 mit Hilfe der Parabolic SAR. Dieser Artikel ist nicht darauf ausgelegt, eine einzige Handelsstrategie direkt aus der Box zu fördern. Stattdessen ist es entworfen, um eine Handelsstrategie zu zeigen, die von einem Fachmann entwickelt wird. Larry Connors und David Landry entwarf diese Strategie, um ihren Handelspräferenzen zu entsprechen, die möglicherweise nicht Ihr passen. Chartisten sollten aus der Methodik lernen, gelten einige Tweaks und entwickeln eine Strategie, die zu ihrem Trading-Stil passt. Die CVR3-Strategie nutzt ausschließlich die VIX, dh sie ist ein ausgezeichnetes Mittel, um andere Strategien für den Handel der wichtigsten Indizes zu ergänzen. Zum Beispiel könnten Chartisten die Rückblickperioden für bewegte Durchschnitte und den Prozent-Preis-Oszillator (PPO) verlängern, um dies zu einer mittelfristig orientierten Strategie zu machen. Chartisten könnten auch Alternativen mit wöchentlichen Charts betrachten. Beachten Sie außerdem, dass die Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatilitätsindizes für eine Reihe verschiedener ETFs und Indizes berechnet. Dazu gehören die Gold-SPDR, der US-Ölfonds, der Euro-Währungs-Trust, die Dow-Industrien und der Nasdaq 100. Chartisten können diese Indizes nutzen, um Handelsstrategien für den Dow, Nasdaq 100, Öl, Gold und den Euro zu entwickeln. Schlussfolgerungen Die CVR3-Strategie ist eine klassische Mittelwert-Reversionsstrategie, die von überforderten Bedingungen Gebrauch macht. Die VIX wird verwendet, um übermäßige Angst und Selbstzufriedenheit zu messen. Einmal überextended, ein Rückschlag auf den Mittelwert wird erwartet, wie die Preise wieder nach unten. Da der VIX der einzige Indikator ist, sollte Chartist auch Preisaktionen und Indikatoren für den SampP 500 analysieren, der schließlich das zugrundeliegende Wertpapier ist. CRV3-Kaufsignale sollten mit bullischen Indikationen auf dem SampP 500-Diagramm abgestimmt werden. In ähnlicher Weise sollten CVR3-Verkaufssignale mit bärischen Angaben auf dem Kursdiagramm abgeglichen werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des VIX mit dem PPO (1,10,1) und dem SampP 500. Weitere Studie Vom Schöpfer der CVR3-Strategie, enthält dieses Buch mehr Handelsstrategien und enthält ein Kapitel über Exits. Connors zeigt auch die Details seiner Back-Tests und gibt Leitlinien zur Verbesserung der Handelsergebnisse. Short Term Trading-Strategien, die Arbeit Larry Connors und Cesar AlvarezDie CBOE Markt Volatilität Index, auch bekannt als die VIX, kann ein sehr lohnendes Trading-Fahrzeug sein. Sie können Option Trades auf dem VIX verwenden, um die verschiedenen Bewegungen und Volatilitäten in den breiteren Märkten zu nutzen. Der VIX kann die gleiche Volatilität des SampP 500 spiegeln. Wenn dieser Index lang oder kurz gespielt wird, können diese Züge ohne soviel Risiko wie beim Kauf oder Verkauf der VIX-Futures genutzt werden. Eine meiner Lieblingsstrategien im VIX. Ist der Ratio Butterfly. Dieser Handel wird eingegeben, wenn ich das Gefühl, die VIX ist viel eher zu bewegen höher als niedriger. Ein Beispiel für die Struktur dieses Schmetterlings kann folgendermaßen sein: Beim VIX-Handel um die 15-Ebene verkaufst du 4 VIX 15 Puts, kaufe 1 VIX 16 Put und kaufe 4 VIX 11 Putts. Platzieren Sie alle diese Aufträge in der gleichen Ablauf, die etwa 20 bis 40 Tage nach dem Ablauf ist. Ich habe konsequente Gewinne mit dieser Strategie, wenn die VIX beginnt, um rund 15 oder sogar niedriger Handel. In der 12 bis 14 Bereich, könnten Sie auch verkaufen Ihre Butterfly um den 14 Streik. Dieser Handel wird als Netto-Kredit gesetzt und kann relativ kostengünstig anzupassen, basierend auf der Größe Ihrer Risikobereitschaft. Sie könnten den Handel klein und dann Risiko 50 bis 100 der Kosten des Handels. Ich habe oft diesen Handel in der Nähe der Optionen Ablauf. Dieser Handel ist positiv Theta und je näher an expiration, desto mehr Prämiengewinn werde ich ansammeln. Der Händler kann auch auf der VIX spekulieren, indem er einfach lange Anrufe oder lange Puts kauft. Sie sind oft nicht sehr teuer. Sie könnten auch kaufen lange Call Verticals und Long Put Verticals, um Ihr Kapital zu reduzieren und Ihre Höhe des Risikos. Ich habe nicht verwendet Time Spread Strategien auf der VIX und bin nicht bewusst das Risiko oder Belohnungen von dieser Art der Einrichtung. Eine andere Sache, die ich vorsichtig war, ist kurz auf der Oberseite des VIX. VIX-Aufwärtsbewegungen sind oft schneller und viel dramatischer als VIX-Bewegungen, bei denen die Volatilität sinkt. Wenn Sie sich entscheiden, dies zu tun, achten Sie darauf, longs backing up alle Shorts und geben Sie nicht nackt kurze Anrufe. Seien Sie sicher, dass Sie VIX-Futures und VIX-Optionen verstehen, bevor Sie eine Live-Trades platzieren. - Mark Fenton, Senior Options Mentor Teile diesen Eintrag wp-contentuploads201504logosvgfullnamewhite. png 0 0 somadmin wp-contentuploads201504logosvgfullnamewhite. png somadmin 2015-02-24 01:18:39 2015-08-18 19:03:18 VIX Optionen Strategien Kontaktieren Sie uns Sheridan Einstellungen Mentoring Corporation 558 Revere Ave. Westmont, IL 60559 Kundenreferenzen Ich wollte Ihnen nur eine kurze Nachricht von Dank an alles schicken, was Sie für mich mit Sheridan Options Mentoring getan haben. Ich hatte eine wirklich gute 2015 und es wäre nicht möglich gewesen, ohne dass Sie die Klassen und das System, um mir das Handwerk zu lehren. Es hat mich den besseren Teil von 3 Jahren genommen, um es wirklich herauszufinden und es zu besitzen (langsamer Lerner O)), aber ich fühle wirklich, wie ich fortsetzen kann, diesen Weg für den Rest meines Lebens fortzusetzen. Der schwierigste Teil für mich war, die dummen Fehler zu stoppen, wie ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, Handel, denken, ich war schlauer als der Markt, und Rache Handel versuchen, mein Geld zurück zu bekommen. - Lesen Sie weiter Disclaimer WICHTIGER HINWEIS Die Informationen auf dieser Website sind nur zu Bildungszwecken gedacht: Es wird nicht vertreten, dass die Verwendung einer Handelsstrategie oder Handelsmethodik garantierte Gewinne generiert. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko, das mit Handelsoptionen verbunden ist. Für den Handel sollte nur das Risikokapital verwendet werden. Trading-Optionen ist nicht für jedermann geeignet. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in diese Märkte zu investieren. Bitte prüfe das Dokument nach dem Kauf.
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